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보험연구원 "한국에서 SVB 파산과 같은 사태 발생할 확률 매우 낮아"

차화영 기자 chy@businesspost.co.kr 2023-03-26 16:41:29
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[비즈니스포스트] 국내 은행권에서는 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 같은 사태가 발생하지 않을 것이라는 분석이 나왔다.

26일 보험연구원은 ‘SVB 파산과 자산부채관리(ALM) 중요성’ 보고서에서 “SVB 파산은 금리 위험과 유동성 위험을 관리하지 않은 상태에서 금리가 빠르게 상승함에 따라 발생한 것으로 기본적으로 ALM 부재가 가장 큰 원인”이라며 이같이 주장했다.
 
보험연구원 "한국에서 SVB 파산과 같은 사태 발생할 확률 매우 낮아"
▲ 26일 국내 은행권에서는 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 같은 사태가 발생하지 않을 것이라는 분석이 나왔다.

보험연구원은 “금리 등락에 관계없이 금리 위험을 줄이려면 자산과 부채의 듀레이션을 유사하게 가져가야 한다”며 “SVB는 국채 등 안전자산에 투자하면서 신용위험을 최소화했지만 금리 위험과 유동성 위험 관리에 소홀했던 것이 파산의 가장 큰 원인이라고 볼 수 있다”고 말했다. 

SVB가 금리 위험 및 유동성 위험에 소홀했던 데에는 발제위원회 규제가 미국에서 아직까지 엄격하게 도입되지 않은 점도 영향을 줬다고 바라봤다.

보험연구원은 SVB 파산 원인이 글로벌 금융 위기와 달리 부실 자산이 아닌 금리 위험 및 유동성 위험 관리 소홀에 있는 만큼 시스템 위험으로 발전될 가능성은 낮다고 분석했다. 

그러면서 “우리나라의 경우 금리 위험과 유동성 위험을 관리하기 위한 바젤위원회 규제가 미국과 달리 모든 은행에 적용되고 있어 SVB와 같은 사례가 발생할 확률은 매우 낮을 것으로 판단된다”고 말했다. 

이어 “다만 유동성 커버리지 비율(LCR) 및 순안정자금조달(NSFR) 규제는 은행에만 적용되고 은행지주회사에는 아직 적용되지 않고 있는데 은행지주회사로도 확대하는 것을 고려할 필요가 있다”고 덧붙였다. 차화영 기자

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