금융감독원이 내년부터 은행의 재무건전성 감독을 강화한다.

금융감독원은 바젤 기준 자본적정성 규제들 가운데 ‘필라2’ 제도를 2016년 도입한다고 5일 밝혔다.

필라2 제도는 은행이나 은행지주회사의 여러 잠재위험성(리스크) 관리수준을 평가한 뒤 성적이 좋지 않은 기업에게 자본을 추가로 확보하도록 지시하는 제도다.

바젤 기준 자본적정성 규제는 주요국 중앙은행과 금융감독당국 대표들로 구성된 바젤위원회에서 정하는 은행의 재무건전성 관리제도다. 이 규제는 필라1, 필라2, 필라3으로 구성된다.

우리나라는 은행들이 국제결제은행 기준 자기자본비율 최소수준인 8%를 유지하도록 하는 ‘필라1’을 2008년부터 시행하고 있다. 그 뒤 은행의 자본적정성과 잠재위험성 관리상황을 자율공시하는 ‘필라3’도 도입했다.

금감원은 글로벌 금융기구들이 우리나라도 바젤기준을 이행해야 한다고 권고하자 필라2 제도를 도입하기로 했다. 필라3도 지금보다 강화해 자율공시 항목을 늘리기로 했다.

바젤위원회는 올해 하반기에 우리나라를 대상으로 바젤규제정합성평가(RCAP)를 실시한다. 이 평가는 바젤위원회 회원국의 금융감독 기준이 바젤기준에 부합하는지 살펴보는 것이다.

국제통화기금(IMF)도 지난해 5월 한국에 필라2 도입을 조만간 이행하라고 권고했다.

금감원은 18개 국내 은행과 8개 은행지주사를 대상으로 필라2를 실시한다.

금감원은 앞으로 이들을 대상으로 경영실태평가의 잠재위험성 관련 항목을 평가한 뒤 5등급-15단계로 구성되는 필라2 등급을 만들기로 했다. 1~5등급을 나눈 뒤 각 등급마다 ‘플러스’, ‘제로’, ‘마이너스’ 3단계로 세분화하는 방식이다.

은행과 은행지주사들은 필라2 등급이 일정 수준 아래로 떨어질 경우 국제결제은행 기준 자기자본비율을 기존보다 더 높은 수준으로 유지해야 하는 명령을 받게 된다.

금감원은 등급이 낮은 은행들과 잠재위험성관리 개선협약을 체결하는 계획도 세웠다.

김성우 금감원 바젤전담팀장은 “6월 중 의견을 모아 은행업감독규정 등의 개정을 추진하겠다”며 “금감원이 금융회사의 경영의사결정 과정에 개입하지 않으면서도 잠재위험성 수준에 맞도록 차별적 감독조치를 시행하겠다”고 밝혔다. [비즈니스포스트 이규연 기자]