인공지능(AI) 시대가 다가오면서 금융권에서 인공지능을 활용하는 움직임이 활발해지고 있다.

금융권은 인공지능을 통해 높은 수익률을 확보하고 편리성을 도모하고 있지만 일자리 감소와 책임소재 불분명, 예기치 못한 오류 발생 가능성 등이 단점으로 꼽힌다.
 

26일 금융업계에 따르면 은행과 보험사, 증권사들이 앞다퉈 인공지능에 투자를 늘리며 도입이 가능한 업무분야를 적극적으로 찾고 있다.

캐나다 애드먼튼에 있는 금융기관인 세르부스(Servus)신용조합은 19일 앨버타대학의 인공지능 연구에 5년 동안 160만 달러를 투자하기로 했다. 투자자금으로 데이터과학, 인공지능, 기계학습, 자연언어 처리 및 관련 분야의 연구 프로젝트를 지원한다.

캐나다 최대은행 'RBC'도 내년 초에 몬트리올에서 인공지능연구소 보리얼리스인공지능연구소(Borealis AI Research)를 설립하고 앞으로 인공지능과 기계학습에 수천만 달러를 투자할 것으로 예상했다. 또 RBC는 인공지능이 적용가능한 은행 업무분야를 조사하고 있다.

국내에서는 신한은행이 기업대출에 인공지능을 활용한 자동 심사·승인시스템을 도입한다. 이 시스템은 인공지능 플랫폼을 이용해 심사역의 역할을 최소화하고 부실 진단모형 등을 구축해 대출심사에 활용될 것으로 보인다.

업계 관계자는 "앞으로 4차산업은 미래 첨단기술이 금융, 의료, 자동차 등 다양한 산업에 적용돼 새로운 개화기를 맞게 될 것"이라고 말했다.

보험업계에서 보험설계사의 업무를 돕기 위한 목적으로 로보어드바이저(인공지능로봇)를 활용하고 있다. 로보어드바이저란 로봇(robot)과 투자전문가(advisor)의 합성어로 투자를 대신해주는 인공지능 로봇이다.

한화생명은 30억 원을 지능정보기술연구소에 출자한다. 지능정보기술 연구 결과물로서 로보어드바이저를 통해 고객 데이터와 금융 빅데이터를 분석한 상품을 추천하고 있다. 

한화생명 관계자는 “고객 맞춤형 분석 시스템쪽에 우선적 관심을 품고 있었고 자산 운용 관련 로보어드바이저에도 인공지능이 필요하다”고 말했다.

이 관계자는 “국내는 개인정보보호 관련 법과 규제가 강해 인공지능 기술 등의 기반이 되는 데이터 수집 등에 제약이 있기 때문에 해외에서 추진하는 사업모델에 로보어드바이저를 선제적으로 적용할 수 있다”고 덧붙였다.

ING생명은 인공지능 보험 서비스를 구축하기 위해 10월에 SKC&C와 협약을 맺었다. ING생명이 선보이는 ‘FC상담챗봇 서비스’는 재정 컨설턴트(FC)가 업무 도중 챗봇을 통해 관련 정보를 얻는 프로그램으로 영업현장에서 보험설계사의 업무를 실시간으로 지원한다.

증권사들도 로보어드바이저를 발빠르게 도입하고 있다.

키움증권은 국내 증권사 가운데 처음으로 로보어드바이저 자문형 공모펀드 ‘하이 ROKI 1글로벌 로보어드바이저 펀드’를 출시해 운영하고 있고 한국투자증권은 ‘키움쿼터백 글로벌 로보어드바이저 펀드’를 퇴직연금 상품에 추가했다.

2016년 8월5일부터 16일까지 금융위원회와 코스콤이 합작해 운영한 ‘로보어드바이저 테스트베드’ 현황에 따르면 변동성 대비 수익률을 의미하는 샤프지수와 일 수익률 차원에서 1위를 기록한 알고리즘은 각각 2.32%, 1.92%의 수익률을 보였다.

그러나 아직 로보어드바이저가 안정적 수익률을 보장하지 못하기 때문에 일임형 투자상품은 없다.

운용업계 역시 수수료가 저렴하고 접근성이 좋다는 장점으로 인공지능 활용에 적극적이다.

펀드평가사 제로인에 따르면 올해 초 설정된 미래에셋AI스마트베타펀드의 설정 이후 수익률은 11월8일 기준으로 24.02%로 AI펀드 가운데 가장 우수한 성과를 보였다.

이는 인공지능을 활용한 펀드의 성공 가능성을 보여주는 것이라는 평가도 나오고 있다. ‘미래에셋AI스마트베타펀드’는 인공지능을 기반으로 스마트베타ETF에 주로 투자하여 코스피 대비 초과수익을 추구한다.

그 외에 판매 중인 미래에셋의 인공지능 펀드로는 시장중립형인 ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지’가 있다. ‘미래에셋AI스마트베타마켓헤지펀드’의 경우 ‘AI스마트베타펀드’ 전략에 주가가지수선물을 매도해 시장금리보 대비 초과수익을 추구하는 금융상품이다.

인공지능은 신경망을 통해 경제지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 포트폴리오를 구성한다. 이를 사후적 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화하는 딥러닝 기술이 적용됐다. 

인공지능을 통한 금융이 금융소비자들에게 편리함을 제공하긴 하지만 부작용도 동반할 가능성이 높다는 지적도 나오고 있다.

아직 국내 로보어드바이저펀드시장 규모의 경우 도입 단계이고 수익률도 코스피보다 낮다. 유럽에서 투자자 설문조사에서 로보어드바이저를 불신한다는 투자자가 36%를 차지했다.

통상 로봇 등 자동화기기가 보편화되면 기존 금융산업의 제조, 판매, 인프라 등 모든 영역에서 사람의 일자리를 대체해 금융산업 전체의 일자리 감소로 이어지게 된다.

영국 옥스포드대학 연구팀에 따르면 인공지능 발달로 20년 안에 현재 직업의 47%가 사라질 것으로 전망됐다. 사라질 직업으로는 전화판매원, 보험업자, 은행 신규 계좌 개설 담당자, 증권회사 일반사무원 등이 꼽혔다.

또 금융분쟁이 발생했을 때 법적 책임소재도 명확하지 않다는 단점도 있다. 해커의 테러와 데이터의 오류 등의 상황이 나타나면 데이터가 불명확해질 수도 있다.

그러나 인공지능을 통한 금융의 수요는 여전히 높다. 미국컨설팅업체인 AT커니(A.T.Kearney)의 추정치에 따르면 로보어드바이저펀드시장의 규모는 앞으로 점점 커져서 9년 뒤인 2025년에는 46조 원에 이를 것으로 전망된다.

미래에셋자산운용 관계자는 “인공지능을 통한 투자 솔루션은 시대의 흐름으로 사람을 통한 자산관리와 병행해 투자의 한 축을 이룰 것이라 기대된다”고 말했다.

업계 관계자는 “아직 인공지능은 도입 초기 국면이며 고객의 다양한 욕구를 반영하기 어렵고 단순한 수준에 그치고 있지만 앞으로 조금 더 다양한 상품으로 늘어날 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 장윤경 기자]