삼성그룹과 현대차그룹 등 대기업의 금융그룹과 미래에셋그룹 등 은행이 없는 금융그룹을 감독하기 위한 금융그룹 통합감독제도가 7월부터 시범 운영된다.

금융위원회와 금융감독원은 연말까지 주요 7개 금융그룹을 대상으로 통합감독제도를 시범 적용한 뒤 대상과 모범규준을 보완하기로 했다.
 

금융위원회와 금융감독원은 ‘금융그룹 통합감독제도’ 모범규준을 확정해 시행한다고 1일 밝혔다.

금융그룹 통합감독은 최소 2개 업종 이상의 금융계열사를 보유하면서 금융자산 5조 원 이상인 그룹의 건전성을 통합해 관리하는 제도다. 삼성그룹과 한화그룹, 미래에셋그룹, 교보생명그룹, 현대차그룹, DB(동부)그룹, 롯데그룹 등 7개 그룹이 해당된다. 

금융회사가 예상하지 못한 손실이 발생하면 스스로 감당할 만큼의 최소 자본을 사전에 준비하도록 하는 자본적정성 평가기준 초안도 공개됐다.

금융그룹 통합감독 모범규준의 주요 내용을 보면 금융그룹에서 대표회사를 선정해 그룹 위험 관리정책 수립 등 전반적 업무를 담당하도록 했다. 대표회사 이사회는 그룹의 위험 관리와 관련한 주요 사항을 심의 및 의결하고 대표회사 이사회를 보좌하는 위험 관리 기구도 운영해야 한다.

대표회사는 지배구조 최상위 금융회사 또는 자산이나 자기자본이 가장 큰 주력 금융회사가 맡게 된다.

7개 그룹에서 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 미래에셋대우, 현대캐피탈, DB손해보험, 롯데카드가 각각 대표회사로 선정됐다.

이들은 금융그룹의 건전성 확보를 위해 자본 적정성, 내부거래 및 위험 집중, 위험 관리 상황 등을 정기적으로 평가해 그 결과를 감독당국에 보고하고 시장에 공시해야 한다.

주요 보고·공시사항은 그룹 차원의 통합 자본 적정성, 통합 위험요인 및 관리계획, 지배구조 현황, 그룹 계열사 간 내부거래 비중 및 주요 내부거래 현황 등이다.

당초 금융위원회는 위험 관리 실태가 취약한 금융그룹은 금융그룹 명칭 사용 중지, 동종 금융그룹 전환 명령 등을 모범규준에 넣는 것을 검토했지만 입법사항이라는 점을 감안해 이번에는 삭제하고 앞으로 입법안에 반영하기로 했다.

금융그룹 통합감독제도 세부기준 가운데 자본 적정성 산정기준과 위험 관리 실태 평가기준 초안도 공개됐다.

자본적정성 산정기준은 실제 손실 흡수능력(적격자본)이 위기 때 필요한 최소 자본(필요자본)보다 많게 관리하도록 정해졌다.

적격자본을 필요자본으로 나눈 값이 100% 이상이 돼야 한다. 만약 자본적정성 지표가 100% 미만이면 그룹들은 비금융 계열사 지분을 팔거나 배당 등을 통해 자본을 확충해야 한다.

적격자본은 자기자본 합계액에 금융계열사 간 출자, 상호·순환·교차출자 등 중복 이용된 자본을 차감해 산출한다. 필요자본은 업권별 최소 요구 자본에 집중 위험, 전이 위험을 더한다.

예를 들어 현재 삼성그룹은 적격자본 57조1408억 원을 필요자본 17조3738억 원으로 나누면 328.9%다.

하지만 당국의 금융그룹별 자본규제안이 적용되면 적격자본에서는 중복자본 6조2933억 원이 빠지고 필요자본에는 6조886억 원이 더해진다. 이에 따라 적격자본을 필요자본으로 나눈 수치가 221.2%로 기존보다 107.7%포인트가 낮아진다.

삼성그룹에 이어 미래에셋그룹은 자본비율이 기존 307.3%에서 150.7%로 떨어지는 것으로 추정됐으며 교보생명그룹은 299.1%에서 200.7%, 롯데그룹은 241.2%에서 176%, 한화그룹은 210.4%에서 152.9%, DB그룹은 221.8%에서 168.7%, 현대차그룹은 171.8%에서 127%로 각각 줄어드는 것으로 나타났다.

금융위원회 관계자는 “삼성그룹은 삼성전자 주식 때문에 집중 위험 영향도 받겠지만 이는 입법 과정에서 세부안이 정해져야 적용할 수 있다”며 “이번 계산에서는 빠졌지만 집중 위험을 감안하면 100%대 초반이 나올 수도 있다”고 말했다.

그룹 위험 관리 실태 평가 세부기준안은 그룹 위험 관리체계, 자본 적정성, 내부거래 및 위험 집중, 이해상충(그룹 지배구조) 등 4개 부문 18개 항목으로 구성됐다.

금융위는 우선 7개 그룹 대상으로 통합감독제도를 시범 운영한 뒤 내년 초 감독대상 변경 여부를 검토하기로 했다. 1년 동안 시범 운영을 거쳐 나타나는 문제점은 내년 6월 말 수정과 보완을 거친다.

자본 규제안 등 세부기준은 올해 말까지 최종안을 확정해 내년부터 적용한다. 또 올해 하반기 안에 이행 강제수단 등 필요한 입법사항이 추가된 '금융그룹의 감독에 관한 법률'이 국회에서 논의될 수 있도록 추진하기로 했다. [비즈니스포스트 최석철 기자]