한국투자신탁운용이 퇴직연금 운용기업들의 적립금 운용을 돕기 위한 펀드상품을 내놨다.

한국투자신탁운용은 퇴직연금을 확정급여형(DB)으로 운용하는 기업들의 적립금 운용을 지원하는 ‘한국투자OCIO알아서펀드’를 출시했다고 27일 밝혔다.
  

이 펀드는 OCIO 개념을 퇴직연금 확정급여형 운용에 접목한 공모펀드다. OCIO는 외부의 자산운용자가 자산보유자의 자금을 위탁받아 자산운용업무 전부 또는 일부를 대신해주는 서비스다.

한국투자신탁운용은 이 펀드가 기업의 확정급여형 적립금 등 기금 운용을 대행하면서 목표설정과 자산배분, 운용 및 사후관리를 포괄하는 토탈 솔루션을 제공할 것이라고 설명했다.

한국투자신탁운용에 따르면 이 펀드는 기업에서 근로자가 퇴직할 때 지급할 퇴직급여를 미리 쌓아두어야 하는 자산(퇴직부채)을 관리하는 데 겪는 어려움을 해결하기 위해 출시됐다.

퇴직연금 확정급여형 적립금을 원리금보장상품 중심으로 운용해온 기업들은 원리금보장형의 금리가 임금상승률보다 낮아짐에 따라 기대수익이 퇴직부채 증가속도를 따라가지 못하는 문제를 겪어왔다.

한국투자OCIO알아서펀드는 기업들의 퇴직연금부채와 관련된 요소들을 이용해 향후 예상되는 평균적 퇴직부채증가율을 산출하고 적립금의 운용목표를 해마다 설정한다. 한국투자신탁운용은 이를 위해 업계 최초로 ‘퇴직부채 인덱스’도 개발했다.

또 금리위험관리를 위한 ‘인컴추구 포트폴리오(ISP)’와 부채증가율 관리를 위한 ‘수익추구 포트폴리오(RSP)’를 조합해 기대수익률이 부채증가율보다 높으면서 변동성이 낮은 최적의 포트폴리오를 구성한다고 한국투자신탁운용은 설명했다.

한국투자신탁운용은 이 펀드에 가입하는 기업에 대형기금 수준의 OCIO 서비스를 제공한다는 계획을 세웠다. 투자교육, 운용위원회 등을 지원하고 운용성과 보고와 시장전망 자료도 제공한다.

이 펀드의 연간 총보수는 0.395%(퇴직연금 DB 전용 클래스 C-R2 기준)다. 선취판매수수료와 환매수수료는 없다.

27일부터 한국투자증권을 통해 가입할 수 있다. 

한국투자신탁운용 관계자는 "한국투자OCIO알아서펀드는 퇴직연금 확정급여형 적립금 운용에 특화된 상품으로 향후 5년간 퇴직부채예상증가율이라는 명확한 운용목표와 체계적 운용프로세스로 변동성 대비 수익률을 안정적으로 관리한다"며 "퇴직연금 확정급여형 적립금을 OCIO 형태로 운용하는 펀드로 투자를 고려하는 기업들에게 큰 도움을 줄 수 있을 것이다"고 말했다. [비즈니스포스트 은주성 기자]