NH투자증권이 자체적으로 신용리스크 요소를 측정하는 시스템을 만들었다.

NH투자증권은 신용리스크 내부등급법 도입을 위해 증권업계 최초로 내부등급법 기준에 맞는 위험가중자산 산출 및 검증시스템을 만들었다고 20일 밝혔다.

내부등급법은 금융회사의 자체 신용평가시스템을 통해 산출된 리스크 측정요소(부도율, 부도시 손실률, 부도시 익스포저)를 활용해 위험가중자산을 측정하는 방식이다.

NH투자증권이 현재 활용하고 있는 표준방법은 금융당국이 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출한다.

염상섭 NH투자증권 리스크관리본부장은 “내부등급법 산출 시스템을 만드는 과정에서 자금이 투자되는 기업여신과 자금투자가 없는 채무보증 및 약정 등 투자금융(IB)사업을 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 만들었다”고 말했다.

NH투자증권은 내부적으로 데이터 축적과 모형검증 및 모니터링 등을 거쳐 2020년까지 금융당국의 승인을 받겠다는 목표를 세웠다.

다만 NH농협금융지주와 금융당국과 협의가 이뤄져야 하는 만큼 승인시점은 변경될 수 있다고 NH투자증권은 설명했다.

NH투자증권은 내부등급법 승인을 신청하기 전까지 내부적으로 리스크관리 절차를 업그레이드해 데이터 정교화와 내부규정, 신용평가, 새 회계제도에 맞춘 충당금 관리, 가격결정 등에서 충분히 활용되고 검증될 수 있도록 준비한다. [비즈니스포스트 최석철 기자]