여야 의원들이 국정감사에서 한국투자공사(KIC)의 투자실패를 한목소리로 비판했다.

투자공사는 특히 사모주식 직접투자에서 마이너스 수익을 기록하며 고전을 면치 못한 것으로 나타났다.

11일 심재철 새누리당 의원이 투자공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 투자공사가 2011년부터 2015년까지 사모주식 직접투자로 거둔 운용수익률은 연 평균 –10.74%였다.

투자한 돈을 매년 10% 이상 까먹은 셈인데 같은 기간 사모주식 간접투자 운용수익률 10.86%와 비교하면 초라하다.

감사원은 2015년 감사에서 대체자산 직접투자 결정이 부적정하다는 처분을 요구했다. 투자공사는 감사원 처분요구에 대해 ‘간접 및 공동투자 위주 집행’을 조치했다고 국회에 제출했다.

하지만 실제로는 투자공사의 말과 달랐다. 2016년 8월 말 현재 사모주식 직접투자 비율은 지난해보다 4% 늘어났다.

심 의원은 “투자공사의 사모주식 직접투자는 철저한 실패”라며 “사모주식을 포함한 대체자산에 대해 직접투자 비중을 줄여야 할 것”이라고 지적했다.

이언주 더불어민주당 의원 역시 헤지펀드와 사모주식 간접투자, 부동산 직·간접투자 등 투자공사의 대체자산 투자들이 5~11%대의 연환산 수익률을 내고 있는 반면 사모주식 직접투자만 마이너스 수익률을 내고 있다는 점을 지적했다.

투자공사의 사모주식 직접투자는 23개 중 8개만 수익이 발생하고 투자기간이 1년 미만으로 평가 유예된 7개를 제외한 8개가 손실을 보고 있는 것으로 나타났다.

이 의원은 “투자공사는 2008년 메릴린치(뱅크오브아메리카)에 직접투자로 1조 원가량의 투자손실을 낸 경험이 있다“면서 ”여전히 사모주식 직접투자에서 손실을 기록하고 있는 것은 투자공사 내부의 역량강화를 위한 노력이 실패한 것”이라고 비판했다.

이 의원은 “국부펀드인 투자공사의 직접투자가 오히려 마이너스를 보이는 것은 투자공사 신뢰도 저하를 가져 올 수 있다”며 “수익성을 높이기 위해 내부조직의 전문성을 강화하고 마이너스 수익률의 원인을 분석해 대책을 강구해야 한다”고 요구했다.

김성식 국민의당 의원은 주요 7개국 국부펀드 가운데 투자공사 수익률이 가장 낮다고 질타했다.

김 의원에 따르면 투자공사의 총 투자수익률은 2014년 4.02%, 2015년 –3.0%였다. 이는 노르웨이, 중국, 미국, 아일랜드, 캐나다 등 7개 국부펀드 가운데 2년 연속 최하위에 해당한다.

투자공사는 2012년 11.71%로 비교적 높은 수익률을 나타냈으나 2013년 9.09%로 수익률이 떨어진 뒤 2014~2015년 저조한 성적을 냈다.

김 의원은 “투자공사 수익률이 2013년부터 지속적인 하락세를 보인 것과 달리 2013~2014년 미국의 캘퍼스, 캘스타스, 캐나다 국부펀드 수익률은 올랐다”고 말했다.

김 의원은 투자공사가 주식과 채권 등 전통자산에 대한 투자성향이 높은 것을 낮은 수익률의 원인으로 꼽았다.

투자공사의 주식과 채권 연환산 수익률은 1.98%, 4.63%에 그치지만 대체자산의 경우 헤지펀드 5.72%, 사모주식 4.8%, 부동산 7.57%로 비교적 높았다. 하지만 8월 기준 투자공사의 투자에서 차지하는 비중은 주식 40%, 채권 34%인 반면 대체자산은 13%에 그쳤다.

김 의원은 “투자공사가 전통자산 투자 성적이 좋지 않은데 전통자산에 치우친 투자를 하는 것은 바람직하지 않다”며 “지속적인 대체투자처 개발과 전통자산 운용방식 수정, 포트폴리오 다양화 등 리스크 완화 방안을 모색해야 할 것”이라고 지적했다. [비즈니스포스트 김디모데 기자]