금융위원회와 금융감독원이 여신전문금융회사의 유동성 관리를 강화하기 위해 모범규준을 만든다.

캐피털사의 레버리지 한도를 10배에서 8배로 단계적으로 낮춘다.
 

금융위원회와 금융감독원은 21일 여신전문금융회사의 유동성 위험을 관리하기 위한 모범규준 제정, 캐피털사 레버리지 한도 축소 등을 담은 ‘여신금융전문회사 유동성 관리 강화방안’을 내놨다.

여신전문금융회사는 수신기능 없이 여신업무만을 하는 금융사를 말한다. 카드사, 캐피털사 등이 포함된다.

여신전문금융회사는 회사채 등을 발행해 자금을 조달하는데 여신전문금융회사가 부실화하면 회사채(여전채)를 보유한 금융사 등으로 부실이 전이될 수 있다는 문제를 안고 있다.

특히 코로나19와 같이 예측하기 힘든 경제적 충격이 발생했을 때 여신전문금융회사가 금융시스템에서 리스크 전파통로로 작동할 수 있다는 지적이 꾸준히 제기돼왔다.

금융위와 금감원은 여신전문금융회사의 유동성 위험을 관리하기 위해 모범규준을 제정하고 4월부터 시행하기로 했다.

모범규준 적용대상은 회사채를 발행하는 여신전문금융회사와 자산 1천억 원 이상 여신전문금융회사다. 여신전문금융회사 120곳 가운데 56곳이 적용대상에 포함된다.

모범규준에 따르면 여신전문금융회사 경영진은 유동성 위험관리 절차와 세부기준을 마련하고 변동 현황을 점검해 이사회에 정기적으로 보고해야 한다.

이사회는 유동성 위험관리 전략을 승인하는 등 관리체계 구축 및 운영 등을 총괄한다.

여신전문금융회사는 위기상황 분석 시나리오를 마련하고 비상자금 조달계획도 수립해 운영해야 한다.

여신전문금융회사의 경영공시 범위도 확대된다.

현재 여신전문금융회사는 자금조달 현황, 자산·부채 만기구조 등 정량지표만 공시하고 있다. 

정량지표뿐 아니라 유동성 위험 관리 현황, 감독규제 준수현황 등 정성지표도 공시하는 은행 수준으로 공시범위가 넓어진다.

카드사를 제외한 캐피털사 등 여신전문금융회사의 레버리지 한도는 단계적으로 축소된다. 2022~2024년 9배, 2025년부터 8배가 적용된다.

금융당국은 과도한 외형 확대를 막기 위해 레버리지(자기자본 대비 총자산) 한도를 규제하고 있는데 현재 카드사는 8배, 캐피털사는 10배를 적용받고 있다.

지난해 3월 캐피털사에서 유동성 문제가 발생하면서 캐피털사의 레버리지 한도가 높다는 지적에 따라 캐피털사의 레버리지 한도를 단계적으로 줄이기로 했다.

금융위 관계자는 “자본확충, 포트폴리오 조정기간 등을 고려해 레버리지 한도를 단계적으로 줄이기로 결정했다”며 “2월 안에 관련 규정 변경을 예고하겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 고두형 기자]