금융감독원이 금융위기 가능성을 빠르고 정확하게 예측할 수 있는 거시 건전성 감독 분석체계를 마련했다.

금융감독원은 금융위기를 미리 파악할 수 있는 ‘거시 건전성 감독 3종 세트’로 꾸려진 ‘거시 건전성 감독 분석체계(KOMPAS)’ 개발을 마쳤다고 18일 밝혔다.

거시 건전성 감독 분석체계는 ‘거시 건전성 감독 스트레스 테스트모형(K-STARS1)’, ‘금융산업 조기 경보 모형(K-SEEK2)’, ‘GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast3)’ 등 3개의 모형으로 구성됐다.

올해 초에 빅데이터를 활용해 개발한 ‘GDP 성장률 예측 모형’에 새로운 모형 2가지를 더한 것이다.

금감원은 상대적으로 규제가 덜 엄격한 비은행권의 금융 시스템 위험을 예방하고 금융업 전반의 안정성을 확보하기 위해 거시 건전성 감독 분석체계를 개발해왔다.

‘거시 건전성 감독 스트레스 테스트 모형’은 위기 상황에 각 금융권역별로 금융회사가 보유하고 있는 자본이 충격을 흡수하기에 충분한지를 평가하는 것이다.

금감원은 2017년 12월에 ‘전 금융권역 대상 거시 건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I)’을 내놓았는데 이를 업그레이드했다.

기존 모형은 예상되는 위기의 직접적 충격만 반영하는 한계가 있었지만 이번에 개발한 2차 모형은 전염 효과와 실물경제 침체 등 위기 확산 과정도 반영할 수 있다.

금융 위기 확산 과정에서 나타날 수 있는 금융업권 사이의 부실 전염, 다중채무자에 의한 부도 전염, 금융부문과 실물경제의 상호작용 등을 체계적으로 분석한다.

‘금융산업 조기경보 모형’은 정상적 영업환경 속에서 금융사의 위험을 사전에 찾아내는 상시적 감시 시스템이다. 

최신 ‘머신러닝 기법’을 적용해 모형의 예측력이 높아졌고 금융권역별 자본비율 증감 분포를 분석해 ‘정상’에서 ‘부실’이 되기까지 여유 자본 정보 등을 제공한다. 

금감원 관계자는 “거시 건전성 감독 3종 세트로 구성된 ‘KOMPAS’를 통해 거시 건전성 감독 분석 역량이 커졌다”며 “거시 건전성 감독 분석 결과를 기존의 금융권역별 미시 건전성 감독과 상호 보완적으로 활용할 것”이라고 말했다.  [비즈니스포스트 최석철 기자]