글로벌 은행자본규제 기준인 바젤Ⅲ의 세부 개편안이 확정됐다.

은행들이 보유한 위험자산과 관련된 규제가 강화되는 내용이 담겼는데 2022년부터 적용된다.
 

한국은행은 7일 주요국 중앙은행 총재 및 감독기관장들이 독일 프랑크푸르트에서 열린 바젤은행감독위원회(BCBS) 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의(GHOS)에 참석해 ‘바젤Ⅲ 개편안’을 최종승인 및 공표했다고 9일 밝혔다.

바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 이후 마련된 자본규제체계인데 기존 규제체계의 단점을 보완해 은행시스템의 취약성이 누적되는 것을 예방하는 것을 목적으로 한다.

주요국 중앙은행 총재 및 감독기관장들은 이번 개편안을 “은행들의 자본부담을 크게 늘리지 않으면서도 은행산업의 위기 대응력을 높이는 방안”이라고 평가했다.

새로 개편된 바젤Ⅲ는 은행의 자기자본비율을 산출할 때 자산의 위험도를 더욱 민감하게 반영하도록 하는 내용을 뼈대로 한다. 

개편안 내용을 크게 살펴보면 은행의 건전성을 평가하는 지표인 신용리스크 표준방법과 신용리스크 내부등급법, 신용가치조정 리스크 규제체계, 운영리스크 규제체계, 레버리지비율 규체체계, 자본하한 등을 손질했다.

주요 내용을 면 은행들이 일반 주거용 부동산 담보대출에 적용하는 위험가중치가 주택담보인정비율(LTV)에 따라 세분화된다. 현재 모든 주택담보대출의 위험가중치는 35%로 적용된다.

바젤Ⅲ가 적용되면 주택담보인정비율이 50%미만 일 때는 20%의 위험가중치가 부과되고, 50∼60%일 때는 위험가중치 25%, 90~100%일 때는 위험가중치가 70%로 적용되는 방식으로 이뤄진다.

주식 및 후순위채 위험노출액(익스포저)은 현재 100%에서 후순위채 150%, 특정 산업 지원프로그램 100%, 기타 주식 250%, 투기목적 비상장주식 400% 등 상품별로 차등해 적용된다.

신용 리스크 내부등급법을 개선해 리스크가 높은 자산에는 금융회사가 자체적으로 마련한 내부 신용평가모델로 신용 리스크를 평가하지 못하도록 하고 내부 신용평가모델을 통해 과도하게 위험가중자산을 낮추지 못하도록 한다.

은행이 파생상품을 거래한 상대방의 신용도에 따라 위험에 노출되지 않도록 신용가치 리스크를 평가하고 이를 시장 리스크와 연계하는 내용도 개편안에 포함됐다.

이 밖에 은행들이 과도하게 레버리지(부채를 활용한 투자)를 확대하지 못하도록 글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB)을 중요도에 따라 4개 구간으로 구분해 최저 1%부터 최대 2.5%까지 추가로 자본을 쌓도록 하는 규정도 마련하고 은행들이 위험가중자산을 줄이지 못하도록 자본하한(output floor)기준도 강화했다.

바젤은행감독위원회는 바젤Ⅲ 적용시점을 2022년 1월1일로 잡아 5년의 경과기간을 뒀다.

금융감독원 관계자는 “이번 회의는 7년여 동안 바젤은행감독위원회가 추진한 금융규제 개혁작업을 마무리한 데 큰 의미가 있다”며 “이번 규제개편안이 국내에 끼칠 영향을 면밀히 분석하고 세부 이행방안을 마련하는 등 새 자본규제가 국내에 차질없이 도입되도록 할 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 최석철 기자]