바젤은행감독위원회(BSBC)가 은행의 시장 리스크 판단기준을 명확하게 하는 ‘시장 리스크 규제(FRTB)’ 개정안을 확정하고 2022년 1월부터 적용한다.

이에 따라 2008년 글로벌 금융위기 이후 국제적으로 추진된 바젤Ⅲ 규제 개편이 사실상 일단락됐다.
 

15일 금융감독원에 따르면 윤석헌 금융감독원장은 14일 스위스 바젤에서 열린 바젤은행감독위원회 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의(GHOS)에 참석했다.

이 회의는 바젤감독위원회의 최고 의사결정기구다.

바젤은행감독위원회는 2017년 12월 신용·운영 리스크 등을 포함한 국제 은행자본 규제기준인 바젤Ⅲ 개편안을 결정했지만 시장리스크와 관련된 부문은 은행의 부담이 커지고 규제가 복잡해질 수 있다는 우려 때문에 최종안을 마련하지 못했다.

시장 리스크란 금리, 주가, 환율 등 시장가격 변동에 따라 은행이 손실을 입을 요인을 뜻한다.

이날 회의 참석자들은 ‘시장 리스크 규제 개정안’이 은행산업의 위기 대응력을 높이는 방안이라고 평가하고 최종 승인했다.

‘시장 리스크 규제 개정안’이 확정됨에 따라 2008년 글로벌 금융위기 이후 추진돼 온 일련의 바젤Ⅲ 규제 개편이 사실상 일단락됐다고 바젤은행감독위원회는 평가했다.

주요 개정안 내용을 살펴보면 내부모형을 적용할 때 판단기준을 명확히 규정하고 적합성 검증에서 일부 결함이 발견돼도 즉시 표준방법으로 전환하는 대신 내부모형을 계속 사용할 수 있도록 허용한다. 

내부모형은 은행들이 자율적으로 위험가중자산을 계산하는 방식이고 표준방법은 바젤은행감독위원회가 마련한 위험가중자산 계산방식이다.

또 표준방법에 의한 위험가중치(RW)를 조정하고 소규모 은행의 규제이행 부담을 낮추기 위해 시장 리스크를 쉽게 계산할 수 있는 ‘간편법’을 도입하는 내용이 포함됐다.

이 개정안은 2022년 1월부터 바젤은행감독위원회 회원국에서 시행된다.

금감원 관계자는 “시장 리스크 규제가 국내에 원활하게 도입되도록 로드맵을 세우고 관계기관 및 국내 은행업계와 협의해 2022년부터 차질 없이 시행될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 최석철 기자]