NH농협은행이 빅데이터 분석을 기반으로 한 가계여신 분석 시스템을 마련했다. 

NH농협은행은 27일 ‘가계여신 의사결정 지원 시스템(NH-LDS)’ 구축을 마쳤다고 밝혔다.

가계여신 의사결정 지원 시스템은 주요 거시경제 지표와 대출시장의 빅데이터 결합으로 가계여신 자산의 건전성, 성장성, 수익성 현황의 변동을 분석하고 예측해 여신정책 및 위험관리 방향을 수립하는 시스템이다.

NH농협은행은 이번 시스템 구축을 통해 가계여신 시장진단, 가계여신 시장전망, 포트폴리오 진단, 스트레스 테스트, 심사전략 진단에 이르는 5개 부분 의사결정에 따라 과학적 진단지표를 도출해 금융환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다.

특히 가계대출 스트레스 테스트가 개별 고객의 부도 확률 예측모형 개발로 보완됐다. 기존의 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출의 스트레스 테스트를 차용해와 개별 고객별 위험 측정 및 위험전이 추정이 어렵다는 한계가 존재했다.

개별 고객의 부도 확률 예측모형을 이용하면 개별 고객 가운데서도 위험에 더욱 민감할 수밖에 없는 고위험 차주군의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석해 효율적 위험관리가 가능하다. 

이재선 NH농협은행 여신기획부장은 “가계대출 시장을 둘러싼 변수들이 증가하고 각 변수들이 서로 영향을 미치는 등 변동성이 확대되고 있는데 이번 시스템 구축으로 위험관리 기능이 강화될 것”이라며 “앞으로도 지속적 시스템 개선으로 빅데이터에 기반한 의사결정 시스템을 확립할 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 이상호 기자]