증권사 17곳이 총수익 스와프(TRS) 거래에서 자본시장법을 위반한 사실이 적발됐다.

금융감독원은 총수익 스와프 거래를 한 증권사를 현장 검사한 결과 다량의 위반 사실을 확인했다고 13일 밝혔다.

총수익 스와프(TRS)는 파생상품 거래의 일종이다.

예를 들어 채권을 가진 총수익 스와프 판매자는 채권발행국의 신용등급 하락, 환율변동 등 위험을 매입자에게 넘긴다. 매입자는 이자수익과 다른 수익도 노리면서 모든 위험을 떠안게 된다. 

금감원은 "자본시장법에서 투자자 보호를 위해 일반투자자와 전문투자자를 나눠서 거래에 제한을 두고 있지만 많은 증권사들이 일반투자자에 해당하는 기업에게 위험 회피 목적이 아닌 거래를 중개한 사실이 적발됐다"고 밝혔다.

12개 증권사가 총수익 스와프 매매·중개 제한 규정을 위반(44건)했고 4개 증권사가 장외파생상품 영업인가 없이 중개(14건)한 것으로 나타났다. 

KB증권(10건)이 가장 많은 매매·중개 위반을 했고 삼성증권(5건), 하나금융투자(5건), DB금융투자(5건)등이 뒤를 이었다. BNK투자증권(8건), 이베스트투자증권(3건), IBK투자증권(2건), 현대차투자증권(1건)등은 인가 없이 총수익 스와프 중개를 했다.

금감원 관계자는 “검사결과 발견된 자본시장법 위반사항은 제재심의위원회 심의 등 제재절차를 거쳐 해당 증권사와 임직원을 조치하겠다”며 “그동안 이런 위반 사항이 업계 관행으로 여겨져 임직원이 법규 위반을 잘 몰랐다는 점은 감안하겠다”고 말했다.

금감원은 이번 조사 과정에서 기업집단 소속 대기업이 계열사 자금지원과 지분 취득 등을 위해 총수익 스와프 거래를 이용한 사례도 적발하고 공정거래위원회에 관련 내용을 전달하기로 했다. [비즈니스포스트 류근영기자]