금융감독원이 대형 금융그룹의 부실위험을 측정하는 모형을 개발한다. 

금감원은 1일 보도자료를 내고 삼성, 한화, 미래에셋그룹 등 대기업집단에 소속된 금융회사의 부실위험을 측정하는 ‘스트레스 테스트’모형을 올해 안에 내놓는다고 밝혔다. 
 

스트레스 테스트모형은 대기업집단에 소속된 금융회사들의 부실이 국가 경제에 미칠 영향을 예상하기 위해 마련된다.

대기업집단에 소속된 금융회사들의 복원력, 부실 전이위험, 금융 계열사 집중도 등을 평가한다. 

스트레스 테스트모형이 개발되면 삼성, 한화, 미래에셋 등 3곳을 대상으로 시범적용한다. 

3곳의 시범적용이 끝나면 현대자동차, 동부, 교보, 롯데 등으로 적용대상이 확대된다. 

금감원은 해외 전문가와 소통 및 국제기구 발표 등을 통해 스트레스 테스트모형의 국제적 신뢰도 확보에도 힘을 기울인다는 계획을 세웠다. 

금감원 관계자는 “올해 안에 모형 개발을 마치고 내년 상반기에는 대형금융그룹을 대상으로 시범적용할 것”이라며 “시범적용이 끝난 뒤 결과 등을 금융그룹과 공유하겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 감병근 기자]