2022년 새로운 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출방법이 도입되면 국내 은행의 자기자본비율이 0.5∼0.7%포인트 상승할 것으로 전망됐다.

금융감독원은 10일 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자를 대상으로 설명회를 열었다.
 

바젤위원회는 다양한 규제 개편작업을 순차적으로 진행해 왔다. 이번 규제 개편안을 마지막으로 바젤Ⅲ 기준의 자본규제 개편작업이 사실상 일단락됐다.

새로 도입될 바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안은 신용 리스크 산출기준 개편, 운영리스크 산출방법 개편, 은행에 적용되는 위험 가중자산 하한기준 개편 등 모두 3가지의 주요 개선사항을 담고 있다.

우선 기업대출 신용 리스크의 산출기준이 완화된다.

신용등급이 없는 중소기업 대출의 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아진다. 또 기업대출 가운데 무담보 대출과 부동산 담보대출은 부도가 났을 때 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향 조정한다.

다만 가계대출은 국내 가계부채 규모와 부동산시장 상황 등을 감안해 현행 규제수준을 유지하기로 했다.

기존에 기초지표법, 표준법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 계산하던 운영위험가중자산 산출방법은 새 표준방법으로 통일하기로 했다.

이 밖에 내부등급법에 따른 위험 가중자산 하한기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 낮아진다.

금감원은 이번 개편안이 도입되면 기업대출 위험량이 줄어 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7% 포인트(현행 자산 기준으로 추정) 올라갈 것으로 예상했다.

금감원 관계자는 “은행 BIS비율이 올라가면 자본부담이 줄어들어 은행들의 기업대출 취급여력이 지금보다 개선될 것으로 기대한다”고 말했다.

금감원은 5월 말까지 이번 자본규제 개편안을 놓고 금융회사와 신용평가사, 학계 등의 의견을 듣고 올해 안에 시행 세칙을 개정해 2022년 1월부터 시행하기로 했다. [비즈니스포스트 조은아 기자]