[비즈니스포스트] 금융위원회가 금융권 건전성 향상을 위해 스트레스 완충자본제도 등의 도입을 추진한다.

김소영 금융위 부위원장은 15일 ‘제3차 은행권 경영·영업 관행·제도개선 TF(태스크포스)실무작업반’에서 “실리콘밸리은행 파산 사태 등으로 금융시장의 불확실성 우려가 높아져 금융권 건전성을 높여야 한다”며 “금융권이 변동에 대응할 수 있도록 경기대응완충자본 추가 부과·스트레스 완충자본 도입 등을 추진하겠다”고 밝혔다.

경기대응완충자본(CCyB) 제도는 은행이 경기가 좋아 신용이 팽창할 때 추가자본을 0%에서 2.5%까지 적립하도록 한 뒤 신용이 경색되는 시기가 오면 자본적립의무를 완화해 사용하도록 하는 제도다. 

이 제도는 바젤Ⅲ 자본규제 일환으로 2016년에 도입됐지만 코로나19 확산으로 불확실성이 늘어 최근까지 0%를 유지해 왔다. 

금융위는 코로나19를 거치며 급격히 늘어난 여신이 부실화할 가능성도 있다고 보고 2분기나 3분기 안으로 이 비율을 늘리는 방안을 검토하고 있는 것이다.

스트레스 완충자본 제도는 위기상황을 가정한 뒤 은행이 적정자본을 유지할 수 있는지를 보는 등 손실흡수능력을 점검하는 제도다. 금융위는 미국이나 유럽연합 등 해외사례를 고려해 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 제도를 도입할 것을 논의하고 있다.

대손충당금 제도 보완도 이 자리에서 논의됐다.

김 부위원장은 “은행권의 손실흡수능력을 높이기 위해 자본건전성을 확보해야 한다”며 “대손충당금 적립 관련 제도도 개선을 적극 추진할 필요가 있다”고 말했다.

다만 그는 미국 실리콘밸리은행 파산 사태가 스몰라이센스 등의 특화전문은행 등 금융위가 추진하는 정책에는 큰 영향이 없을 것이라고 선을 그었다.

김 부위원장은 “이미 밝힌 것처럼 이번 TF는 금융안정과 소비자 보호를 전제로 은행권 안의 실질적 경쟁을 촉진할 수 있는 방안을 검토하고 있다”며 “원래 계획대로 6월 말까지 개선방안을 마련하겠다”고 강조했다.

이밖에 이 자리에서는 지난해 은행권의 성과급 지급 비판목소리도 나왔다.

김 부위원장은 “성과보수가 제 기능을 다할 수 있도록 외부적 요인보다는 실질적 성과에 따라 중장기적 측면을 고려해 지급할 필요가 있다”며 “은행권이 스스로 이런 측면에 따라 성과보수체계를 투명히 공시하는 등의 노력을 해야 한다”고 말했다. 김환 기자