[비즈니스포스트] KB국민·신한·하나은행 등이 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 손실 배상 단계에 돌입하면서 리스크관리 비상체제를 가동하고 있다.

실질적 배상비율 산정 등 재무적 부담부터 비예금사업 위축과 고객 신뢰회복 문제까지 총체적 리스크 전략수립이 핵심 경영과제가 되면서 각 은행 최고위험관리책임자(CRO)들의 어깨가 무거워질 것으로 보인다.
 
12일 증권가 보고서 등을 살펴보면 주요 은행들은 올해 홍콩 ELS 사태와 관련 배상비용 손실이 미칠 영향보다 운영 관련 리스크 관리가 중요할 것으로 전망된다.

나선욱 DS투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “배상에 따른 손실 영향보다 중요한 것은 불완전판매에 따른 손실이 결국 자본비율의 하락 요소라는 점”이라며 “은행별 위험가중자산(RWA) 운영 전략이 더욱 중요해질 전망”이라고 말했다. 

설용진 SK증권 연구원은 은행들이 홍콩 ELS 손실 배상 관련 부담 외에도 전반적 투자상품 판매 위축, 자산관리 관련 손익 감소 등 영향이 예상된다고 바라봤다.

여기에 금융당국도 이번 홍콩 ELS 대규모 손실사태 등과 관련 은행의 리스크관리 강화 압박 수위를 높이고 있다.

박충현 금융감독원 부원장보는 이날 ‘2024년도 은행부문 금융감독 업무설명회’에서 “올해 은행 감독·검사업무는 리스크 관리와 내부통제 문화 확립 등 위기대응 능력 향상에 초점을 두고 추진할 계획”이라고 말했다.

이복현 금감원장도 2월 업무계획 보고에서 “리스크 관리에는 소홀한 채 단기적 이익은 사유화하고 뒤따를 위험을 소비자 등 사회에 전가하는 행태 등은 결코 용납하지 않겠다”고 강조했다.

이런 상황인 만큼 올해 회사 전반의 위기 진단과 대응부터 관련 시스템 구축과 운영 등을 총괄하는 CRO의 역할도 중요해지고 있다.

주요 은행들은 이미 홍콩 ELS 사태와 관련 기존 소비자보호, 자산관리 등 부서는 물론이고  전담조직을 꾸려 리스크 대응에 힘을 싣고 있다.

KB국민은행은 송병철 상무가 리스크전략그룹을 맡고 있다.

송 상무는 KB금융지주와 국민은행 재무기획팀을 두루 거친 재무분야 전문가로 꼽힌다. 양종희 KB그융지주 회장이 지주 경영관리부장, 전략부장 등으로 그룹 재무관리를 담당할 때 함께 일한 경험이 있다.

송 상무는 1972년생으로 제물포고, 성균관대 통계학과를 졸업했다. 1997년 국민은행에 입행해 재무기획 외에도 상품혁신부장, 개인상품부장, 개인고객부장 등을 지냈다.
 
신한은행과 하나은행은 2023년 연말 인사에서 리스크관리그룹장이 바뀌었다.  신한은행은 올해부터 나훈 상무가 리스크관리를 총괄하고 있다. 

나훈 상무는 1969년생으로 한성고를 나와 고려대 통계학과를 졸업했다. 

1994년 신한은행에 입행해 1999년부터 리스크관리실과 기획부, 인사부, 리스크관리부 차장, 재무기획부 부부장, 리스크공학부 부장 등을 지낸 리스크부문 전문가다. 2022년 신한은행 리스크총괄부 부장에 올랐고 2024년 1월부 인사로 상무로 승진하면서 은행 리스크관리그룹장으로 선임됐다.

신한은행은 조직개편 및 경영진 인사 보도자료에서 “나훈 그룹장은 여러 해 동안 지주사, 은행의 리스크 관련 업무를 수행하며 리스크 분야 전문성을 보유했다”며 “또 은행 전체 경영 이슈에 다양한 문제해결 방안을 제시하는 인물로 인정받고 있다”고 말했다.

하나은행은 리스크관리그룹장에 배창욱 상무를 신규 선임했다.

배창욱 상무는 1971년생으로 대구대건고, 경북대 무역학과를 졸업했다. 1999년 하나은행에 입행해 대기업영업추진부 과장, 선릉역지점 차장 등을 거친 뒤 2015년 신용리스크관리부 심사역을 담당했다.

2017년에는 신용리스크관리부 관리자로 승진했고 신용리스크관리섹션 부서장, 신용리스크관리부 부서장 등을 역임했다. 2024년 1월부터 하나은행 리스크관리그룹을 총괄하고 있다.

금감원은 11일 KB국민, 신한, 하나은행을 포함한 은행 5곳과 증권사 6곳 등 홍콩 H지수 ELS 판매사 현장검사 발표에서 ELS 등 은행의 고난도 금융투자상품 판매제도와 규율체계를 정비하고 리스크 관리, 소비자 보호가 더욱 효과적으로 작용하도록 근본적 시스템 변화가 필요하다고 말했다. 박혜린 기자